引入
常见的许多滤波如Kalman滤波等,其中本质上最后一步都是将两个测量同一个信号的不同传感器的输出信号合成为一个信号,这种最为常见的“线性融合”的滤波在数学上简单地表示为
其中
原理
对于滤波器而言其核心的原理在于滤波的准则,Kalman滤波器的准则是选择使得后验误差最小化的滤波增益,经典滤波器的准则是保留特定频带的信号而消除其他频带上的信号。同样地只知道传感器测量值以及概率分布的情况估计真实信号的滤波器也会有其准则,采用最大似然估计方法的准则称为最大似然估计,采用最大后验估计的准则称为最大后验准则。这两种方法的下面只做了最简单的两个测量值融合的分析,实际上也很容易推导至更多测量值融合以及多维联合正态分布的情况。
这里需要说明的是,后面的分析基于下面几个假设:首先待估计的真实值为